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Miser de façon optimale - Le Kelly Criterion

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kelly criterionA l’inverse de la Martingale, le Kelly Criterion est une technique de gestion de portefeuille qui paraît crédible puisqu'elle tend à trouver un montant de mise optimale par rapport à une probabilité de succès. Néanmoins, le Kelly Criterion connaît des limites.

 

Le Kelly Criterion - Son principe


Le Kelly Criterion tire son nom du scientifique américain John Larry Kelly. Créée au milieu du 20e siècle, cette technique de gestion de portefeuille a pour but de vous aider à miser de façon optimale sur chaque pari. La mise est fonction de la cote du pari et de la probabilité de succès que vous lui donnez.

Pour connâitre le meilleur montant à miser sur un pari, vous devez en déterminer sa probabilité de réussite et ensuite, appliquer cette formule mathématique :

 

Cote x Probabilité - 1

Cote - 1


Prenons un exemple concret :

Kelly Criterion


Lors du Valenciennes -  Montpellier de Ligue 1 2012/2013. La cote de Valenciennes est à 2,00 chez PMU Sport. Pour ce site de paris en ligne, les Valenciennois ont une probabilité de 50% (1/2,00) de remporter le match. Si vous estimez après une analyse minutieuse que le VAFC a par exemple plutôt 55% de chance de gagner. Alors, ce pari est un Value Bet.
Il ne vous reste qu’à calculer grâce au Kelly Criterion le montant que vous devez miser sur cet événement.

2x55% – 10,1 =  0,1 soit 10%
2,1                    1


Vous devez donc miser 10% de votre portefeuille sur ce match.

 

 

Le Kelly Criterion – Ses inconvénients


Il est très délicat de donner un pourcentage précis de la probabilité d’un événement. Les bookmakers possèdent une batterie de logiciels de statistiques à leur disposition, mais ce n’est pas votre cas.
Dès lors que vos probabilités ne sont pas exactes même à 1% prêt, le Kelly Criterion n’est plus fiable. De plus, le Kelly Criterion peut vous amener à jouer une grande partie, voire la totalité de votre compte. Ce que notre article sur la Gestion du portefeuille ne vous recommande pas.

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